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組織について

JAFEE賞・JAFEE論文賞

JAFEE賞(JAFEE PRIZE)

本学会(JAFEE)は、広い意味での金融資産価値評価や実際の金融的意思決定に関わる理論研究、および研究成果の社会的還元、研究活動の活性化など本学会が目的とする広い意味での顕著な貢献をした活動を称える事を目的としてジャフィー賞(JAFEE PRIZE)を設けております。

2017年度ジャフィー賞受賞発表

2017年度JAFEE賞受賞発表
該当なし
 

過去の受賞者

2016年度
受賞者:宮原 孝夫氏(受賞時・名古屋市立大学特任教授)
2015年度
受賞者:高橋 一氏(受賞時:公立鳥取環境大学学長。一橋大学名誉教授)
2014年度
該当無し
2013年度
受賞者: 三浦 良造氏(一橋大学名誉教授)
2012年度
該当無し
2011年度
該当無し
2010年度
受賞者:今野 浩氏(受賞時:中央大学理工学部教授)
2009年度
受賞団体:株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部門
2008年度
該当無し
2007年度
該当無し
2006年度
受賞者:刈屋 武昭氏(明治大学グローバル・ビジネス研究科)
受賞団体:株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)


JAFEE論文賞(JAFEE BEST PAPER AWARD)

本学会(JAFEE)は、広い意味での金融資産価値や実際の金融的意思決定に関わる理論、応用、および実証研究を奨励し、研究成果の質とレベルを考える機会を増やすことを目的として、優秀な論文に対しジャフィー論文賞(JAFEE BEST PAPER AWARD)を与えております。

2017年度ジャフィー論文賞受賞発表

2017年度
【理論部門】
藤井 優成(東京大学)
高橋 明彦(東京大学)
【対象論文】
Masaaki Fujii and Akihiko Takahashi, “Perturbative expansion technique for non-linear FBSDEs with interacting particle method.
Asia-Pacific Financial Markets, September 2015 Vol. 22, Issue 3, pp 283–304.
【実証部門】
Yang Hou (University of Waikato,NZ)
Steven Li (RMIT University, Australia)
【対象論文】
Yang Hou and Steven Li,
Price Discovery in Chinese Stock Index Futures Market: New Evidence Based on Intraday Data.” Asia-Pacific Financial Markets, March 2013, Vol. 20, Issue 1, pp 49–70.

過去の受賞者

2016年度
【理論部門】本多 俊毅氏(一橋大学)、上村 昌司氏(麗澤大学)
(対象論文) Toshiki Honda, Shoji Kamimura "On the Verification Theorem of Dynamic Portfolio-Consumption Problems with Stochastic Market Price of Risk", Asia-Pacific Financial Markets, May 2011, Volume 18, Issue 2, pp 151-166.
【応用部門】石島 博氏(中央大学)、内田 正樹氏(JPMorgan Asset Management)
(対象論文) Hiroshi Ishijima, Masaki Uchida "The Regime Switching Portfolios", Asia-Pacific Financial Markets, May 2011, Volume 18, Issue 2, pp 167-189.
2015年度
【理論部門】 白谷 健一郎氏(東京大学)、高橋 明彦氏(東京大学)、山田 俊皓氏(一橋大学)
(対象論文)Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi, and Toshihiro Yamada, "Pricing Discrete Barrier Options Under Stochastic Volatility," Asia-Pacific Financial Markets, September 2012, Volume 19, Issue 3, pp 205-232.
【応用部門】国友 直人氏(東京大学)、三崎 広海氏(筑波大学)、佐藤 整尚氏(東京大学)
(対象論文) Naoto Kunitomo, Hiroumi Misaki, and Seisho Sato, "The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient Under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random Sampling," Asia-Pacific Financial Markets, September 2015, Volume 22, Issue 3, pp 333-368.
【実証部門】刈屋 武昭氏(一橋大学名誉教授)、山村 能郎氏(明治大学)、田野倉 葉子氏(明治大学)、Zhu Wang氏 (ZW System)
(対象論文) Takeaki Kariya , Yoshiro Yamamura, Yoko Tanokura, and Zhu Wang,"Credit Risk Analysis on Euro Government Bonds-Term Structures of Default Probabilities" Asia-Pacific Financial Markets, November 2015, Volume 22, Issue 4, pp 397-427
2014年度
【理論部門】 山中 卓氏(三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)), 杉原 正顯氏(青山学院大学), 中川 秀敏氏(一橋大学)
(対象論文)Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios,". Asia-Pacific Financial Markets, 19(1), pp 43-62, 2012
2013年度
【理論部門】 畑 宏明氏(静岡大学)
(対象論文)“Down-Side Risk” Probability Minimization Problem with Cox-Ingersoll-Ross’s Interest Rates.Asia-Pacific Financial Markets, 18, No. 1, pp. 69-87, 2011
2012年度
【理論部門】尾張圭太氏(東京大学)
(対象論文)A Note on Utility Maximization with Unbounded Random Endowment. Asia-Pacific Financial Markets, 18, No. 1, pp. 89-103, 2011
2011年度
【理論部門】藤原 司氏(兵庫教育大学)
(対象論文)Tsukasa Fujiwara, "The Minimal Entropy Martingale Measures for Exponential Additive Processes", APFM Vol.16, No.1, 65-95 (2009)
【応用部門】三浦翔氏(三菱東京UFJ銀行)・山下智志氏(統計数理研究所)・江口真透氏(統計数理研究所)
(対象論文)三浦翔・山下智志・江口真透,「AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化」、ジャフィー・ジャーナル『定量的信用リスク評価とその応用』、55-82 (2010)
【実証分析部門】山田 雄二氏(筑波大学)
(対象論文)山田雄二,「風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計」、ジャフィー・ジャーナル『非流動性資産の価格付けとリアルオプション』、152-181(2008)
2010年度
該当無し
2009年度
該当無し
2008年度
受賞部門:応用
受賞者:菱田 裕司氏(みずほ証券), 安富 健児氏(立命館大学理工学部)
受賞論文:Hishida, Y. and K. Yasutomi, "On the asymptotic behavior of the prices of Asian options," APFM, vol.12, no.4, 289-306 (2005)
2007年度
該当無し
2006年度
受賞部門:理論
受賞者:高岡 浩一郎氏(一橋大学大学院商学研究科)
受賞論文:Takaoka, K., "A Complete-Market Generalization of the Black-Scholes Model," APFM, vol.11, no.4, 431-444 (2004)
2005年度
受賞部門:実証分析
受賞者:津田 博史氏(ニッセイ基礎研究所)※現在、同志社大学理工学部
受賞論文:Tsuda, H., "Prediction of Individual Bond Prices via a Dynamic Bond Pricing Model: Application to Japanese Government Bond Price Data," APFM, vol.10, no.1, 59-85 (2003)

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